吴兆骞于顺治十四年（1657）参加江南乡试中举，涉入丁酉江南乡试科场案。福临（顺治帝）大怒遂于次年将该科已考中的江南举子押解至北京，由福临在中南海瀛台亲自复试，复试合格者保留举人资格，不合格者治罪。两名主考官被斩，17名同考官处绞。吴兆骞系著名江南才子，少有隽才亦傲岸自负，愤然拒绝复试，因而下狱。后虽经礼、刑两部多次严审，查明吴确无舞弊行为，顺治十五年（1658年），仍被流放宁古塔。身为朋友的顾贞观，在他被充军时，曾承诺必定全力营救，然而20多年过去了，一切努力始终无用。顾贞观自己也是郁郁不得意，在太傅纳兰明珠（纳兰性德的父亲）家当幕客，想起好友在寒冷偏塞之地受苦，于是向纳兰性德求救，但性德与吴兆骞并无交情，一时未允。
康熙十五年（1675年）冬，作者离居北京千佛寺，于冰雪中感念良友的惨苦无告，为之作《金缕曲》二首寄之以代书信。纳兰性德读过这两首词，泪下数行，说：“河粱生别之诗，山阳死友之传，得此而三！”当即担保援救兆骞。后经纳兰父子的营救，吴兆骞终于在五年之后获赎还乡。
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